Check-list das operações
Publicado em 15.05.2009 por CHRinvestor na(s) categoria(s) Análise Técnica, Aprendizado, Estratégias
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Análise técnica é um negócio de probabilidades. Sendo assim, aumenta muito a chance do trade ser bem sucedido se formos exigentes com nossos set-ups.
Eu sigo o seguinte roteiro:
Defino o prazo operacional. Swing trade (gráfico diário) ou position trade (gráfico semanal). Raramente faço day-trades, apenas se quiser usar meu limite operacional na corretora. Para swing só opero ações de muita liquidez. Para position pode ser small-cap.
Na grande maioria das vezes só opero ativos com as 3 tendências em alta (se for operar na compra, claro). Quando planejo um trade contra a tendência uso bem menos capital. Para position a tendência terciária (gráfico diário) não é importante.
Para swing compro num suporte claro e com candle de reversão. Ou em rompimento de congestão, se o papel não estiver muito esticado, e com bom volume. Mesmo assim, no caso de operar o rompimento, ainda coloco metade do capital se o cenário não for muito positivo. A outra metade eu reservo para um eventual pullback ao ponto de rompimento da congestão.
Para position compro no recuo de um ativo que está com as tendências secundárias e terciárias em alta até um suporte importante. Espero fazer um candle de reversão e romper a máxima deste candle na semana seguinte. Este ponto de suporte pode ser topo anterior rompido ou MM21 ou MM55. Muitas vezes o ativo não recua tanto assim e rompe a máxima da semana anterior. Entro do mesmo jeito, para mim é demonstração de força, de que ele não quer cair.
Topo histórico (para position) para mim é imperdível. Sei que o risco é maior, já que o ativo se encontra esticado pra cima, mas romper a máxima de todos os tempos significa muita força. Entro com menos capital, mas procuro não perder.
O básico pra qualquer prazo operacional é traçar suportes, resistências e linhas de tendência. Depois as médias móveis. Uso atualmente as de 9, 21 e 55 períodos. Por fim, bandas de bollinger. Ajudam em qualquer prazo operacional.
Uso candles. Já operei com gráfico de barras, mas o candle contém mais informações.
O único indicador que eu olho é o IFR, e mesmo assim sem ligar muito pra ele. Além, claro, da barra de volume.
Fibos só para endossar meu ponto de entrada se não estou seguro.
Figuras só se saltarem na minha frente, ou seja, muito claras. Umas são mais fortes que outras. Rompimentos de retângulos e mastro-bandeira são as preferidas, mas nada mais são que rompimentos de resistências.
E, sempre, sempre, sempre, stop e manejo de risco. Em qualquer prazo, em todos os trades. Nunca entro em nada sem definir antes onde é a saída de emergência e o quanto eu posso perder naquela operação.
Artigo escrito por Marcos Moore, publicitário, opera através de Análise Técnica desde 2004. Desde 2005 se dedica exclusivamente ao mercado financeiro.
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15 de maio de 2009 às 17:48
Parabens pelas colocações, bem objetivo. Vejo que segue a corrente de Leandro Stormer. Só tem ex alunos dos caras no Brasil, é? Rsrs
Abs e boa sorte
15 de maio de 2009 às 18:24
Obrigado, X !
Sim, fiz os cursos da dupla, mas na minha metodologia tb tem um pouco do Noronha e de outros cursos e livros q li (Joe Ross, Velez, Elder etc.), além das minhas observações sobre o mercado
Grande abraço!
15 de maio de 2009 às 19:32
opa perfeito as colocacoes!
aplico da mesma forma, em mercado de tendecia de alta eh o acerto chega a uns 70%! acho q ta mais q bom!!
parabens pelo site
abss e sorte pra nos
15 de maio de 2009 às 21:35
Ótimo Moore, sua exemplificação de modo operandis (e principalmente a ressalva sobre o SEMPRE manejo de risco) demonstram claramente que sua maturidade foi conseguida com a disciplina. Um exemplo para muitos dos que estão iniciando em análise técnica.
Faltou algumas curiosidades:
1) Você tem uma lista de ativos para acompanhar diariamente? Em positivo, qual a quantidade?
2) Se você percebe quatro ativos fazendo candle de reversão sobre um suporte, você entra nos quatro? Ou os seleciona baseado em que?
3) Só compra nos 30 minutos finais?
4) Seu percentual de manejo de risco é sempre fixo ou varia conforme o setups?
Perguntas, perguntas, perguntas… mas pra que vc foi puxar o tema?
))
Abcs e parabéns pelas análises e textos.
16 de maio de 2009 às 12:46
Moore obrigado por compartilhar seu trade system e como o Vinicius aqui esta curioso, também tenho mais duas rs:
5) Se DOW e SP estão desfavoráveis para o swing ou position vc entra do mesmo jeito? Ex: ativo bvsp em suportes e gringos nas resistencias.
6) Usa o dolcom como força dos estrangeiros e acompanha a entrada e fuga deles como critérios de entrada nas blue?
abrax e obrigado.
16 de maio de 2009 às 15:36
Moore,
Parabéns pelas colocações. Este é um check-list essencial para dar início a um TRADE que terá grande probabilidade de sucesso.
Aproveitando o tema, julgo pertinente, se possível, complementar com a:
7) Determinação de um alvo para o TRADE.
18 de maio de 2009 às 1:54
Qual a lógica para AT funcionar?
Digamos que AT funcione, será que os melhores administradores seguindo AT não seriam contratados por empresas que gerenciam grandes capitais e, portanto, definem também as tendências? Dessa forma, qualquer pessoa tentando seguir AT teria alguns segundos para fazer compras/vendas antes que os AT “profissionais” começassem a fazer.
Para mim parece um jogo equilibrado, sem ganhadores e sem perdedores. Claro que muita gente segue AT, então é comum achar alguém que ganha seguindo, mas é difícil achar alguém que perde pois estes não mostram a cara (e/ou acham que estão seguindo erradamente).
Será que nunca fizeram uma pesquisa com, por exemplo, 20 traders seguindo AT, compararam com buy-and-hold e depois fizeram um teste de hipótese simples? Acho muito difícil que mostre algo significativo…
Sem esse tipo de experimento, acreditar em AT é tão razoável quanto acreditar em fadas.
18 de maio de 2009 às 11:23
Parabéns a todos pelas questões. Já tive todas estas dúvidas tb, vamos a elas:
1. Com o tempo vc implementa seus filtros e ganha velocidade nas análises. Atualmente eu analiso uns 40 papéis. Divido meu software em blue chips e small caps
2. Entro, no máximo, em 3 ativos por vez. Quando não há mais chance de ter prejuízo na operação entro em outro, depois outro…
3. Não. Compro em rompimento de resistências quando ela realmente acontece. Se o mercado não está muito claro, entro com metade da posição no rompimento e o resto mais pro fim do pregão.
Se for entrar em suportes com o mercado ajudando entro no dia da formação do candle de reversão mesmo. O problema de esperar romper a máxima do dia anterior é q já pode abrir em gap.
4. Sempre fixo, inflexível.
5. Entro do mesmo jeito. Nosso mercado muitas vezes está bem mais forte q o Dow ou SP.
6. Não uso, especialmente para swing. Os investidores daqui têm força pra alavancar os papéis. Se for para position eu dou mais atenção
7. Sim, usos alvos para realizar parte das minhas posições, nunca ela toda. Pode ser um percentual de lucro ou uma zona de resistência ou suporte (quando na venda). Assim diminuo o stress, garanto o lucro e se a ação subir mais ainda tenho um pedaço da posição inicial.
E sobre AT funcionar ou não, lá fora existem inúmeros fundos quantitativos que performam acima dos índices. Por aqui tb temos vários, mas em menor número pelo mercado ser menos líquido.
Eu acho que Análise Técnica e Análise Fundamentalista podem ser complementares. Em uma se define os papéis mais interessantes, na outra se acha o timing de entrada e saída.
Abraços a todos
18 de maio de 2009 às 11:44
Como disse antes, não duvido que existam diversos fundos que performam acima dos índices. Mas também existem diversos fundos que seguem AT que performam abaixo, estou errado?
Esses fundos que performam acima são sempre os mesmos ao longo dos anos?