Pattern 2i-C
Publicado em 22.01.2009 por CHRistian na(s) categoria(s) Análise Técnica, Aprendizado, Estratégias
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Alguns analistas gráficos utilizam formações, os chamados patterns em inglês, para determinar possíveis pontos de entrada no mercado. Esses patterns algumas vezes representam a formação de uma figura, como por exemplo: Ombro-Cabeça-Ombro, Topo duplo, Cup anda Handle, etc.
Já em alguns casos, podemos encontrar patterns interessantes associando uma série de candles. É usando esta abordagem que apresento o pattern 2i-C (2 inside – close).
A idéia deste pattern é identificar uma parada em uma tendência de alta ou um movimento de saída dentro de uma congestão.
Setup:
1- O último candle deve ser positivo, ou seja, com o fechamento superior ao preço de abertura.
2- O máximo e o mínimo deste último candle deve ser respectivamente superior e inferior ao dos dois candles anteriores (na prática, este candle deve ser um “outside” em relação aos dois candles que precederam).
3- O fechamento de ontem deve ser inferior ao fechamento do candle de dois dias atrás.
Entrada: Na abertura do candle sucessivo ao setup.
Stop inicial: Abaixo da mínima do último candle do setup.
Se o trade caminhar a nosso favor, é recomendado utilizar uma estratégia de trailing stop (Parabolic ou Hilo, por exemplo) afim de garantir os lucros.
A lógica por trás desta combinação é identificarmos através de um grande candle positivo (em preto) um aumento da volatilidade capaz de anteceder um movimento mais forte.
Visando facilitar o estudo, apresento abaixo a fórmula do Metastock, para que os leitores possam testar este pattern nos diversos ativos do mercado brasileiro.
H>=Ref(H,-1) AND L<=Ref(L,-1) AND H>=Ref(H,-2) AND L<=Ref(L,-2)
(aqui a formula identifica que a máxima de hoje é maior ou igual a dos últimos dois candles)AND C>O
(e o fechamento de hoje é superior ao preço de abertura)AND Ref(C,-1)<Ref(C,-2)
(e o fechamento de ontem é inferior ao fechamento do candle de dois atrás)
Em seguida, eu trago um exemplo do setup sendo aplicado na VALE5:
Importante:
O uso do money management em operações deste tipo, meramente especulativas, é fundamental. Utilize algum algoritmo de manejo do capital evitando correr grandes riscos financeiros para a carteira.
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23 de janeiro de 2009 às 3:05
Fala Christian!
Que bom que voltou a postar estratégias! Sei que, assim como eu, vc gosta desse assunto. Interessante ver que vc tb utiliza o Metastock, programa que gosto bastante. Isso sem falar que a estratégia já veio com a fórmula “mastigada”…rs
Acho interessante, antes de usar, testar para ver se a mesma é válida para determinado ativo ou não. Por exemplo, no terceiro sinal mostrado por vc no gráfico, ela não indica o término da congestão. Já no segundo sinal podemos ver que depois de identificado o padrão, temos uns dias “de lado”, assim como no primeiro sinal temos o término da congestão.
Valeu pelo post!
Grande abraço
Gelo
23 de janeiro de 2009 às 13:02
Olá Gelo,
toda vez que escrevo sobre estratégias gráficas, sei que pelo um leitor apreciará o trabalho. O Gelo ! ehehe
Você tem razão sobre os back testing. Por isso resolvi escrever o código do Metastock.
Apesar da minha limitação na linguagem da programação, acho que o básico que foi escrito permite ao trader testar o pattern.
Como você mencionou gosto muito do assunto. Tenho muitas outras estratégias compiladas no meu arquivo pessoal. Mas percebo que a participação dos leitores comentando ou enviando emails sobre o tema é relativamente pequena.
Tenho algumas possíveis respostas para esta reação. Mas nenhuma ainda me convenceu. Vou continuar escrevendo a respeito e analisando o retorno.
Grande Abraço
23 de janeiro de 2009 às 18:16
Tbm vou fazer parte dessa turma….a das estrategias graficas….
Abraço
Alexandre
23 de janeiro de 2009 às 20:22
Fala Christian!
Bem, nem preciso falar sobre estratégias!
Acho interessante o estudo delas. Não para fazer uma cópia e operar da mesma forma que outro trader, apesar de que algumas que utilizo são (sim) copiadas de outros. Acho que se é bom e encaixa no seu estilo de operar, porque não copiar?! Mas o que mais gosto é estudá-las e tentar entendê-las, falo sobre o fundamento por trás da montagem da mesma. Com isso posso aproveitar e, quem sabe, retirar “partes” dessas, para adaptá-las ao meu estilo de trade.
Espero que o pessoal comece a postar mais, para que vc não desista de postar as mesmas. Ou então que continue postando-as, mesmo que para seu prazer e para o de dois leitores, afinal o Alexandre se juntou a turma…
Grande abraço
Gelo
23 de janeiro de 2009 às 22:38
Gelo e Alexandre, obrigado pelo apoio.
Desistir? Jamais !
Grande Abraço
24 de janeiro de 2009 às 10:20
Olá também publico algumas análises técnicas por aqui:
http://www.horusstrategy.com.br/relatorioseanalises/
Te adicionei aos meus favoritos.
Abs.,
Daniel
24 de janeiro de 2009 às 12:28
Fala Christian,
Você acha que a VALE5 poderia ter feito um “SETUP”com o último candle de sexta-feira (dia 23/01 ) ? Só ficou faltando 0,01 na mínima do último dia para estar nas condições que vc postou.
Abraço,
Obs.: Não achei nenhuma Análise Gráfica melhor e mais completa que a sua semanal. Parabéns!!!
26 de janeiro de 2009 às 10:15
Olá Luiz,
muito bem observado. Você tem razão, faltou 0,01 para disparar o sinal no Metastock.
Mas acho que o conceito já está valendo.
O rompimento da máxima de sexta, dispara o setup.
Obrigado pelas palavras sobre a análise semanal.
Grande Abraço
29 de janeiro de 2009 às 18:31
[...] continuidade a série de artigos sobre patterns gráficos, iniciada na semana passada com o 2i-C, hoje eu trago a configuração conhecida como [...]
29 de janeiro de 2009 às 21:30
[...] continuidade a série de artigos sobre patterns gráficos, iniciada na semana passada com o 2i-C, hoje eu trago a configuração conhecida como [...]