Turtle Soup
Publicado em 25.03.2008 por CHRistian na(s) categoria(s) Análise Técnica, Aprendizado, Estratégias
Essa é uma estratégia técnica de curto prazo, criada por Laurence Connors e Linda Bradford, e publicada no livro Street Smarts, que procura identificar um ponto de reversão nos gráficos.
Antes de mostrar a técnica, acho conveniente falar um pouco sobre a história que originou esse "pattern".
Nos anos 80, um grupo de traders conhecido come os Turtles (os tartarugas) utilizava um sistema que se baseava no breakout de preço dos últimos 20 dias. Ou seja, assim que os preços formassem uma nova máxima nos últimos 20 dias, eles compravam. Da mesma forma, uma nova mínima dentro deste período disparava a venda.
Essa estratégia se mostrou bastante eficaz (principalmente no longo prazo), tanto que "os tartarugas" ganharam muita notoriedade. O sistema pretendia capturar algum evento especial, que levasse os preços a novas máximas.
Com a evolução do trade eletrônico, se tornou muito comum os falsos breakouts. Ou seja, os rompimentos não são confirmados e os preços voltam a trabalhar dentro da zona de congestão.
E é pensando neste cenário, que Connors e Bradford, desenvolveram a estratégia Turtle Soup.
O setup é o seguinte:
1- Hoje encontramos uma nova mínima dos últimos 20 dias (quanto mais baixo, melhor).
2- A mínima anterior deve ter ocorrido, pelo menos 4 barras antes desta atual.
3- É colocada uma ordem start de compra, um pouco acima da mínima anterior. A compra é válida apenas para o dia de hoje.
4- Se a ordem for executada, colocar imediatamente uma ordem de stop loss um pouco abaixo da mínima de hoje.
5- Se o trade caminhar a nosso favor, usar alguma estratégia de trailing stop (Parabolic ou Hilo, por exemplo) afim de garantir os lucros.
Exemplo:
No dia 27/11, a CSNA3, abre formando uma nova mínima dos 20 dias e em seguida os preços reagem superando a mínima do dia 12/11. Neste momento é efetuada a compra, com stop um pouco abaixo dos 39,98. Nos dias que se seguem, o papel faz um rally de alta.
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CSNA3 - Gráfico diário |
Lembrando: Esta estratégia é de curtissimo/curto prazo. Pode durar apenas algumas horas, ou no máximo, alguns dias.
Além disso, o uso do money management em operações deste tipo, meramente especulativas, é fundamental. Utilize algum algoritmo de manejo do capital evitando correr grandes riscos financeiros na carteira.
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1 de abril de 2008 às 13:59
Christian,
Já tinha lido esse tópico antes, só não comentei por falta de tempo. Só para confirmar se eu entendi. No exemplo acima, eu colocaria uma ordem de compra (no dia 27/11), um pouco acima da mínima do dia anterior (26/11 - candle rosa). Após a ordem de compra ter sido executada, eu coloco uma ordem de stop loss logo após a mínima que aconteceu, até agora (27/11), afinal o pregão ainda está rolando. Depois acompanho o trade através do SAR.
Continue, sempre que possível, postando estratégias, esse é um diferencial do blog! Parabéns.
Abraço
Gelo
1 de abril de 2008 às 16:47
Olá Gelo,
a mínima a ser considerada como ponto de entrada é a do dia 10/11.
Afinal de contas, a estratégia determina que hajam pelo menos 4 barras antes da nova mínima de 20 dias.
O stop é colocado na mínima do dia da aquisição e depois utilizamos um stop móvel, que pode ser o SAR.
Gelo, obrigado pelas palavras sobre o blog. Na verdade, confesso que esperava um retorno (em comentários) maior nos artigos sobre estratégias. Eles dão bastante trabalho….;)
Afinal de contas, gostando ou não delas, acho interessante conhecer como pensam os grandes traders americanos.
Grande Abraço
1 de abril de 2008 às 17:47
Valeu pela resposta rápida Christian!
Quanto ao candle, tinha visto o candle rosa do dia 10, mas citei o do dia 26…vai entender…rs.
Quanto ao stop, acho que da forma como é feito, colocando o stop logo após a compra, corro o risco de ser stopado numa oscilação no intraday. Talvez fosse melhor esperar o dia corrente (o dia da compra - no caso o 27) terminar e colocar um stop na mínima ou colocar um stop financeiro…mas isso já mudaria o setup da Turtle Soup. O que vc acha? Já utilizou esse setup?
Imagino que deva dar trabalho realmente. Gosto muito de estudar a estratégia de outros traders tb (acho que por isso faço tanta pergunta…rs). E isso eu não vi em nenhum outro blog na net, e olha que eu procurei…rs. Espero sinceramente que vc continue com esse trabalho…
Abraço
Gelo
1 de abril de 2008 às 19:16
Gelo,
concordo contigo. Aliás a Linda, acho que também concorda…ehehe
Afinal de contas ela desenvolveu uma outra estratégia chamada Turtle Soup Plus. Nela, a entrada ocorre apenas no dia seguinte. A minha intenção era escrever sobre essa estratégia também… agora que você se interessou, me animei !
Vou preparar algo e em breve eu posto esta estratégia.
Grande Abraço
1 de abril de 2008 às 23:14
Essa estratégia da Linda pode ser boa…gostei do nome…rs
Posta sim! To aguardando…
Se tiver, ou souber de outras, pode postar que estarei por aqui trocando idéias sobre elas com vc. Quem sabe os outros não se animam?
Inclusive já li um post seu sobre o Joe Ross…bem interessante a estratégia dele tb.
Abraço
Gelo
20 de maio de 2008 às 12:48
[...] algum tempo, publiquei aqui no blog, um artigo sobre a estratégia Turtle Soup criada por Laurence Connors e Linda Bradford. Agora trago um complemento a esta mesma [...]
13 de julho de 2008 às 23:28
Parabens pelo seu site, passo todos os dias por aqui, achei a tecnica apresentada interessante, vou testa-la. Qual o site que vc tira os graficos de fluxo acumulado ou diario acumulado por ativo? Obrigado.
21 de agosto de 2008 às 23:24
Christian!
Desulpe postar atrasado, mas somente agora conheci seu blog.
Me interesso muito por setups como esse, porém meu “modus operandi” é position. Nesse caso esse setup não é valido?
Se possivel poste alguns setups que vc ache interessante em position.
Obrigado.
22 de agosto de 2008 às 10:22
Olá Roberto,
este setup não é position. O objetivo e o stop se encontram muito próximos.
Vou tentar em breve, escrever algo com esta abordagem mais longa.
Grande Abraço
1 de setembro de 2008 às 1:21
nao era pra disparar a venda nao?
10 de setembro de 2008 às 17:13
[...] desenvolvida pela dupla Lawrence Connors e Linda Bradford. Os mesmos autores das metodologias Turtle Soup e Turtle Soup Plus One, já abordadas aqui no [...]