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Correlação Carteira x Ibov

Publicado em 30.08.2007 por CHRistian na(s) categoria(s) Aprendizado, Destaques, Estratégias, Informações, Opinião

risk marketNesses períodos de indecisão e volatilidade, surgem muitas opiniões a respeito dos benefícios de se “hedgiar” (proteger) uma carteira.

Numa tradução literal do inglês, “hedge” quer dizer “cerca”. Na prática, é uma forma de proteger uma aplicação contra as oscilações do mercado.

Mas para que tenhamos realmente o efeito desejado é necessário que o ativo protegido tenha correlação com aquele que irá protegê-lo. Por exemplo, de nada adianta eu comprar PETR4 e vender IDNT3. Deve existir entre os ativos algum tipo de correlação, mesmo que essa seja implicita e/ou subjetiva.

Pensando nisso, resolvi traçar a correlação entre a valorização da minha carteira e o Ibov, de Janeiro de 2006 até hoje. O resultado foi uma correlação de 0,96, ou seja a variação de ambas está extremamente relacionada.

Desta forma, a venda do mini-índice futuro na BMF, permitiria uma estratégia de hedge interessante. O importante agora é definir o percentual da carteira que pretendo hedgiar. Lembrando que cada ponto no mini-indice equivale a 0,20 reais, podemos calcular o número certo de contratos que devemos negociar.

Por exemplo:

Suponhamos que você possui uma carteira de R$50.000, e pretende hedgiar 50%, ou seja R$25.000. Se o mini-indice futuro é cotado hoje a 52800, isso equivale a R$ 10560. Dividindo os R$ 25000 pelos R$10560, você conclui que o número de contratos a serem vendidos são de 2,36, ou seja arredondando, 2.

Venho estudando essa estratégia, mas ainda não a coloquei em prática. Por mais que a operação tenha o intuito de travar eventuais perdas, ela também acaba travando os possíveis ganhos. E é inegável que o fator timing, continua sendo fundamental no sucesso da estratégia.

O estudo continua…

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3 comentários para “Correlação Carteira x Ibov”

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  1. Leitão disse:
    30 de agosto de 2007 às 20:51

    Interessante este assunto, CHRistian!
    Legal vc coloca-lo aqui.
    Grande abraço!
    Leitão

  2. Jose disse:
    12 de novembro de 2007 às 4:18

    Qual a formula para calcular a correlação entre 2 ativos? Por exemplo entre vale e petr?
    Grato.

  3. CHRistian disse:
    12 de novembro de 2007 às 11:26

    Olá Jose,

    você pode utilizar a formula =CORREL no Excel.

    Grande Abraço

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risk marketNesses períodos de indecisão e volatilidade, surgem muitas opiniões a respeito dos benefícios de se “hedgiar” (proteger) uma carteira.

Numa tradução literal do inglês, “hedge” quer dizer “cerca”. Na prática, é uma forma de proteger uma aplicação contra as oscilações do mercado.

Mas para que tenhamos realmente o efeito desejado é necessário que o ativo protegido tenha correlação com aquele que irá protegê-lo. Por exemplo, de nada adianta eu comprar PETR4 e vender IDNT3. Deve existir entre os ativos algum tipo de correlação, mesmo que essa seja implicita e/ou subjetiva.

Pensando nisso, resolvi traçar a correlação entre a valorização da minha carteira e o Ibov, de Janeiro de 2006 até hoje. O resultado foi uma correlação de 0,96, ou seja a variação de ambas está extremamente relacionada.

Desta forma, a venda do mini-índice futuro na BMF, permitiria uma estratégia de hedge interessante. O importante agora é definir o percentual da carteira que pretendo hedgiar. Lembrando que cada ponto no mini-indice equivale a 0,20 reais, podemos calcular o número certo de contratos que devemos negociar.

Por exemplo:

Suponhamos que você possui uma carteira de R$50.000, e pretende hedgiar 50%, ou seja R$25.000. Se o mini-indice futuro é cotado hoje a 52800, isso equivale a R$ 10560. Dividindo os R$ 25000 pelos R$10560, você conclui que o número de contratos a serem vendidos são de 2,36, ou seja arredondando, 2.

Venho estudando essa estratégia, mas ainda não a coloquei em prática. Por mais que a operação tenha o intuito de travar eventuais perdas, ela também acaba travando os possíveis ganhos. E é inegável que o fator timing, continua sendo fundamental no sucesso da estratégia.

O estudo continua…

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Numa tradução literal do inglês, “hedge” quer dizer “cerca”. Na prática, é uma forma de proteger uma aplicação contra as oscilações do mercado.

Mas para que tenhamos realmente o efeito desejado é necessário que o ativo protegido tenha correlação com aquele que irá protegê-lo. Por exemplo, de nada adianta eu comprar PETR4 e vender IDNT3. Deve existir entre os ativos algum tipo de correlação, mesmo que essa seja implicita e/ou subjetiva.

Pensando nisso, resolvi traçar a correlação entre a valorização da minha carteira e o Ibov, de Janeiro de 2006 até hoje. O resultado foi uma correlação de 0,96, ou seja a variação de ambas está extremamente relacionada.

Desta forma, a venda do mini-índice futuro na BMF, permitiria uma estratégia de hedge interessante. O importante agora é definir o percentual da carteira que pretendo hedgiar. Lembrando que cada ponto no mini-indice equivale a 0,20 reais, podemos calcular o número certo de contratos que devemos negociar.

Por exemplo:

Suponhamos que você possui uma carteira de R$50.000, e pretende hedgiar 50%, ou seja R$25.000. Se o mini-indice futuro é cotado hoje a 52800, isso equivale a R$ 10560. Dividindo os R$ 25000 pelos R$10560, você conclui que o número de contratos a serem vendidos são de 2,36, ou seja arredondando, 2.

Venho estudando essa estratégia, mas ainda não a coloquei em prática. Por mais que a operação tenha o intuito de travar eventuais perdas, ela também acaba travando os possíveis ganhos. E é inegável que o fator timing, continua sendo fundamental no sucesso da estratégia.

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Interessante este assunto, CHRistian!
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Leitão

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Qual a formula para calcular a correlação entre 2 ativos? Por exemplo entre vale e petr?
Grato.

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Qual a formula para calcular a correlação entre 2 ativos? Por exemplo entre vale e petr?
Grato.

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Olá Jose,

você pode utilizar a formula =CORREL no Excel.

Grande Abraço

Start uga_in_feed Ending uga_in_feed: Start uga_track_user Start uga_get_option: ignore_users uga_options: array ( 'version_sent' => '1.6.0', 'advanced_config' => true, 'account_id' => 'UA-2039826-1', 'internal_domains' => 'www.chrinvestor.com,chrinvestor.com', 'max_user_level' => '8', 'prefix_ext_links' => '/outgoing/', 'prefix_mail_links' => '/mailto/', 'prefix_file_links' => '/downloads/', 'track_extensions' => 'gif,jpg,jpeg,bmp,png,pdf,mp3,wav,phps,zip,gz,tar,rar,jar,exe,pps,ppt,xls,doc,swf', 'enable_tracker' => true, 'filter_content' => true, 'filter_comments' => true, 'filter_comment_authors' => true, 'track_adm_pages' => false, 'track_ext_links' => true, 'track_mail_links' => true, 'track_files' => true, 'ignore_users' => true, 'debug' => true, 'check_updates' => true, ) Ending uga_get_option: ignore_users (1) Start uga_get_option: max_user_level uga_options: array ( 'version_sent' => '1.6.0', 'advanced_config' => true, 'account_id' => 'UA-2039826-1', 'internal_domains' => 'www.chrinvestor.com,chrinvestor.com', 'max_user_level' => '8', 'prefix_ext_links' => '/outgoing/', 'prefix_mail_links' => '/mailto/', 'prefix_file_links' => '/downloads/', 'track_extensions' => 'gif,jpg,jpeg,bmp,png,pdf,mp3,wav,phps,zip,gz,tar,rar,jar,exe,pps,ppt,xls,doc,swf', 'enable_tracker' => true, 'filter_content' => true, 'filter_comments' => true, 'filter_comment_authors' => true, 'track_adm_pages' => false, 'track_ext_links' => true, 'track_mail_links' => true, 'track_files' => true, 'ignore_users' => true, 'debug' => true, 'check_updates' => true, ) Ending uga_get_option: max_user_level (8) Tracking user with level 0 Ending uga_track_user: 1 Calling preg_replace_callback: ]*?)href\s*=\s*['"](.*?)['"]([^>]*)>(.*?) Ending uga_filter:

Olá Jose,

você pode utilizar a formula =CORREL no Excel.

Grande Abraço

Start uga_shutdown Start uga_in_feed Ending uga_in_feed: Start uga_track_user Start uga_get_option: ignore_users uga_options: array ( 'version_sent' => '1.6.0', 'advanced_config' => true, 'account_id' => 'UA-2039826-1', 'internal_domains' => 'www.chrinvestor.com,chrinvestor.com', 'max_user_level' => '8', 'prefix_ext_links' => '/outgoing/', 'prefix_mail_links' => '/mailto/', 'prefix_file_links' => '/downloads/', 'track_extensions' => 'gif,jpg,jpeg,bmp,png,pdf,mp3,wav,phps,zip,gz,tar,rar,jar,exe,pps,ppt,xls,doc,swf', 'enable_tracker' => true, 'filter_content' => true, 'filter_comments' => true, 'filter_comment_authors' => true, 'track_adm_pages' => false, 'track_ext_links' => true, 'track_mail_links' => true, 'track_files' => true, 'ignore_users' => true, 'debug' => true, 'check_updates' => true, ) Ending uga_get_option: ignore_users (1) Start uga_get_option: max_user_level uga_options: array ( 'version_sent' => '1.6.0', 'advanced_config' => true, 'account_id' => 'UA-2039826-1', 'internal_domains' => 'www.chrinvestor.com,chrinvestor.com', 'max_user_level' => '8', 'prefix_ext_links' => '/outgoing/', 'prefix_mail_links' => '/mailto/', 'prefix_file_links' => '/downloads/', 'track_extensions' => 'gif,jpg,jpeg,bmp,png,pdf,mp3,wav,phps,zip,gz,tar,rar,jar,exe,pps,ppt,xls,doc,swf', 'enable_tracker' => true, 'filter_content' => true, 'filter_comments' => true, 'filter_comment_authors' => true, 'track_adm_pages' => false, 'track_ext_links' => true, 'track_mail_links' => true, 'track_files' => true, 'ignore_users' => true, 'debug' => true, 'check_updates' => true, ) Ending uga_get_option: max_user_level (8) Tracking user with level 0 Ending uga_track_user: 1 Footer hook was not executed, but header hook did Start uga_get_option: footer_hooked uga_options: array ( 'version_sent' => '1.6.0', 'advanced_config' => true, 'account_id' => 'UA-2039826-1', 'internal_domains' => 'www.chrinvestor.com,chrinvestor.com', 'max_user_level' => '8', 'prefix_ext_links' => '/outgoing/', 'prefix_mail_links' => '/mailto/', 'prefix_file_links' => '/downloads/', 'track_extensions' => 'gif,jpg,jpeg,bmp,png,pdf,mp3,wav,phps,zip,gz,tar,rar,jar,exe,pps,ppt,xls,doc,swf', 'enable_tracker' => true, 'filter_content' => true, 'filter_comments' => true, 'filter_comment_authors' => true, 'track_adm_pages' => false, 'track_ext_links' => true, 'track_mail_links' => true, 'track_files' => true, 'ignore_users' => true, 'debug' => true, 'check_updates' => true, ) Constructing default options array uga_default_options: array ( 'internal_domains' => 'www.chrinvestor.com,chrinvestor.com', 'account_id' => 'UA-XXXXXX-X', 'enable_tracker' => true, 'track_adm_pages' => false, 'ignore_users' => true, 'max_user_level' => 8, 'footer_hooked' => false, 'filter_content' => true, 'filter_comments' => true, 'filter_comment_authors' => true, 'track_ext_links' => true, 'prefix_ext_links' => '/outgoing/', 'track_files' => true, 'prefix_file_links' => '/downloads/', 'track_extensions' => 'gif,jpg,jpeg,bmp,png,pdf,mp3,wav,phps,zip,gz,tar,rar,jar,exe,pps,ppt,xls,doc', 'track_mail_links' => true, 'prefix_mail_links' => '/mailto/', 'debug' => false, 'check_updates' => true, 'version_sent' => '', 'advanced_config' => false, ) Ending uga_get_option: footer_hooked () Start uga_get_option: debug uga_options: array ( 'version_sent' => '1.6.0', 'advanced_config' => true, 'account_id' => 'UA-2039826-1', 'internal_domains' => 'www.chrinvestor.com,chrinvestor.com', 'max_user_level' => '8', 'prefix_ext_links' => '/outgoing/', 'prefix_mail_links' => '/mailto/', 'prefix_file_links' => '/downloads/', 'track_extensions' => 'gif,jpg,jpeg,bmp,png,pdf,mp3,wav,phps,zip,gz,tar,rar,jar,exe,pps,ppt,xls,doc,swf', 'enable_tracker' => true, 'filter_content' => true, 'filter_comments' => true, 'filter_comment_authors' => true, 'track_adm_pages' => false, 'track_ext_links' => true, 'track_mail_links' => true, 'track_files' => true, 'ignore_users' => true, 'debug' => true, 'check_updates' => true, ) Ending uga_get_option: debug (1) -->